Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
СУ
Ελληνικά (el)
Български (bg)
Русский (ru)
Српски (sr_cr)
Deutsch (de)
English (en)
Español - Internacional (es)
Français (fr)
Italiano (it)
Português - Portugal (pt)
Ελληνικά (el)
한국어 (ko)
日本語 (ja)
Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείτε πρόσβαση επισκέπτη (
Σύνδεση
)
Markov-switching GARCH model for modeling financial time series
Αρχική
Μαθήματα
Дипломни работи и дисертации
Факултет по математика и информатика
Магистърски програми
Математическо моделиране в икономиката
Markov-switching GARCH model for modeling financi...
Επιλογές εγγραφής
Επιλογές εγγραφής
Markov-switching GARCH model for modeling financial time series
Дипломна работа на Пламен Христов Никифоров
Teacher:
Леда Минкова
Οι επισκέπτες δεν έχουν πρόσβαση στο μάθημα αυτό. Παρακαλούμε συνδεθείτε (με τον λογαριασμό σας).
Συνέχεια