Passer au contenu principal
СУ
Français (fr)
Български (bg)
Русский (ru)
Српски (sr_cr)
Deutsch (de)
English (en)
Español - Internacional (es)
Français (fr)
Italiano (it)
Português - Portugal (pt)
Ελληνικά (el)
한국어 (ko)
日本語 (ja)
Vous êtes connecté anonymement (
Connexion
)
Markov-switching GARCH model for modeling financial time series
Accueil
Cours
Дипломни работи и дисертации
Факултет по математика и информатика
Магистърски програми
Математическо моделиране в икономиката
Markov-switching GARCH model for modeling financi...
Options d’inscription
Options d’inscription
Markov-switching GARCH model for modeling financial time series
Дипломна работа на Пламен Христов Никифоров
Teacher:
Леда Минкова
Les visiteurs anonymes ne peuvent pas accéder à ce cours. Veuillez vous connecter.
Continuer